请解释一下这道题，为什么看ctd的时候，yield小于6%时应选久期小的，而这道题选久期大的呢？能分别解释下原因么
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老师好，期权盈利profit上下限 和 期权价格上下限 是不是就差加减一个期权的交易成本（期权费）？
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为什么持有者能获得7%的收益，这句话就推出这个是一个short空头？
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老师，这个德国金属公司它是怕价格上升才做的期货来对冲，现在价格下跌不是正好合了他的意吗？为什么会亏钱啊？
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买卖权平价理论是有红利的时候也要把红利加进去吗s0-pv（divs）或者s0/（1+Q）^T
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老师好，这一题的第二小题算方差怎么用计算机计算呢？我用计算机里的DATE输入三个X值后运行出来的和计算结果不一样啊
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