这道题d1=0.992,d2=0.851。如果是看跌期权，公式里的N(-d1)和N(-d2)怎么代？1-0.992=0.008和1-0.851=0.149是用0.008和0.149查表得出的对应数字带入到公式计算吗？
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视频教学内容和frm-notes里的内容不太一样，平时学习是以哪个为主比较好呢，感觉资料太多了，特别是看全英视频如果没有资料辅助根本记不住
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为什么，期权的价格比上股票的价格求导数就等于股票的系数？
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这里的方差我用公式算了两遍，都不是0.08，请问老师哪里错了？看我的图
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为什么损失多少就要补充多少呀 补充到维持保证金的程度不可以吗
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为什么long hedge指的是long现货short futures呀
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这里的连续复利是默许annual的吗 所有e^r✖️1
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这个变成连续复利的公式之后dividend是只能减在s上还是以百分比的形式出现的时候就要减在e上面
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