老师，这道题short call的payoff我的理解是价格越高亏的越多，假设如图，请问为什么反而是在price goes down的时候风险大呢？
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请问这一页上的下限都是怎么根据公式推出来的呢？没有理解
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为什么计算收益上限，美式不用折现，欧式要折现呢
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为什么P=0,X和的方差等于方差的和
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这道题为什么是麦考利久期呢
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这图的内容没有听懂，T-Bond对冲这几个结论是什么逻辑呀。久期的概念我知道。
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cross hedge讲课的时候不是说三个资产以上的吗？
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请问老师 是所有的分布只要是对称的就是正态分布，还是必须满足skewness=0和kurtosis=3呢？还是偏度和峰度满足其一呢？
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老师您好，不是yield上升会对应price下降，是yield上升意味着这个公司债quality降低，同时需要价格降低（来吸引大家购买），可以这样理解嘛？
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为什么要乘cf啊不是太理解
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