天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3419提问数量:63590

没看懂解释,请老师再讲一下

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如果利率从6%变动到7%,难道期初价格P,从55.368,变动到55.369-537.553吗?所以价格变动到负数?

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老师,这道题的准确答案是6.997,按理来说A不是应该更接近吗

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老师,是不是标准化计算出来的正态分布数值都是双尾,查表查出来的数值都是单尾?

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可以再详细的讲一遍吗

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平方根法则可以用到计算波动率上么?在哪里讲的。看教程中,平凡根法则只是可以应用到计算VaR上面。波动率计算用的是GARCH或者EWMA模型,用的是难不拿。

已解决

请问这道题为啥不能用binomial tree来做呢?

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老师这个题有两个地方不太懂第一是为什么无风险利率不是百分之二,其次为什么黄色笔哪里不减一个无风险利率年,按着TR公式分子应该是组合收益率减去无风险利率啊

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为什么方差从月到年要乘以根号12而不能乘以12年,这里是平方根法则吗,但是平方根法则不是用在var值计算上吗

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相关系数rho=-1,是不是不一定代表well diversified,是不是不一定非系统性风险=0?有点绕,老师能帮忙解释下吗?

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