老师折现为什么用的都是2.2%，-0.25年到0.25年的浮动利率不是3%嘛
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这这题的现金流折现为什么是2/[(1+2%/2)]^(2×150/360) 而不是2/[(1+2%/2)]^(150/180)
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这个图上不是只反映了距离两段之和相加等于总的距离，为什么距离平方之后还相等呢也就是TSS=RSS+ESS
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老师 想问一下为啥以及给执行价格的情况下 欧式看涨的上限价格还是S0（价格上限这个好像对欧式美式的都不太通透 我感觉可能理解偏了 麻烦老师详细讲讲 蟹蟹老师！！
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是因为升水 然后又有太多的短期多头头寸 造成转仓成本过高然后亏损吗？
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为什么互换利率就直接用即期利率来算了？考试会遇到这种题吗？
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2年期的关键利率对5年期的影响不是衰减到0了吗？
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次可加性到底是组合风险小于等于单个风险相加还是小于啊，书上说的前后不一致
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