麻烦老师回答一下追问

麻烦老师回答一下这个问题

1.既然theta跟gamma是上下正好相反，那能否得出theta call=theta put？2.long 的theta小于零，那short的theta就反过来一定大于零？

为什么ITM的欧式看跌期权的theta是大于零的？越临期，期权价格不贬值么？跟现在期权赚钱有什么关系呢？theta又不能随着持有人的意愿而变，不能说我希望它立马到期这个希腊字母就变成正了吧

为什么选B不选C？

如果题目问的是Put option，答案就应该是deep out of the money，因为delta绝对值趋近于1？

Bond_C如果把10.263%代进去计算得出PV=99.545，但是表格里报价100。按照老师的思路Bond_C不应该也是short吗？

为什么这一题，close to expiry的gamma大呢？（是10天的gamma大于90天gamma的意思吗）？

风险因子直接指的是希腊字母还是六个影响期权的因素？D分红算不算风险因子？

1.duration久期定义到底是什么？为什么老师讲现金流恒定可以估计呢？2.讲义里duration不是说价格和收益的线性关系吗？