老师好，请问这道题的第二问，06年6月1日应该贴现到05年6月1日吧，也就是T=1，那我打问号的地方应该是平方么？
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1.long和short FRA当中的买方是执行什么操作？卖方是什么操作？2.当利率上升时，买方和卖方是赚钱还是亏钱？
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t1到t2之间非条件违约概率就能理解为在0-t1内不发生违约吗？有点不理解这个地方，麻烦老师讲一下
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老师您好，第三题的D选项是什么意思，为什么 错 呢
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为什么第一个不对呢？如果coupon_rate超过4%的话，只要把I/Y减少至4%以下不就可以了吗？
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老师请问期权可以用来对冲吗
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老师，市场组合是一个点，为什么答案是一条线呢
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第35题，TE volatility，下半标准差是什么？
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34题，D，Sortino-ratio为什么和题目无关呢？
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