这道题怎么理解呢老师，FRA远期利率协议，是买卖双方约定在未来某个时刻，以某个固定利率交割，那么对买卖双方来说支付的费用都应该是varible的。因为约定的利率是固定的，未来的利率是浮动的，那么这个差值就是浮动的。为什么答案选A

f(3)是指P(X<3)的概率还是小于等于3的概率

原版书上的题，这题为什么选B啊

老师，为什么FV=0？刚从固定收益过来，有点混。在什么情况下，FV是前面投资的本金和收益之和？

课后题128页：12题comment1: callable debt has a smaller option adjusted spread than comparable non-callable debt请问这句话错在哪儿？callable得OAS的确是比z-spread小哈

老师您好，麻烦能不能解释下beta的这个定义：beta is the measure of how sensitive an asset return is to the market as a whole，感觉这句话像是再描述nonsystematic risk，不太理解

老师好，13:38这题还是没懂为什么anchoring错。文中说 depressed below ten year average level不就是把这个平均值当作一个anchor吗？赌徒谬误不是说的是比如开了十次大，就错误觉得下一次开小几率比较大，这里感觉没有说提到他觉得跌得多了就感觉升的几率比较大。反而觉得他像是表达把历史平均当成是anchor。

老师您好 想问一下 F检验查表用alpha还是二分之alpha？ 在reading 6的 other hypothesis tests里 老师用到了二分之alpha；reading 7的hypothesis testing 用的是alpha

老师，题目中给出的表格 的第一项是什么意思啊

能不能讲一下第三小题