怎么判断call price一定会低于par呢。如果现在市价高于par，但call price高于par呢，不一定会行使call的权利呀？还是说一般来说call price都会低于par，具体在哪里有讲解呢？为什么不选B？实际的收益率，不就是HPR么？

哪里讲相关系数了呀

请问这里，在算出来总的profit之后，为什么用three month forward rate 将SF转成USD，为什么不用expected spot rate？是不是因为这里说的是covered IRP的原因？如果说的是uncovered IRP，那是不是就用expected spot rate？谢谢！

为什么不选B呢，B背后的mortgage只是先还利息，最后才还本金，那么不存在prepayment risk啊。虽然credit risk比较大，但题干问的是prepayment risk。

为什么n-1就是T分布的自由度呢

这一页的公式有错误，当fully segmented时，i市场的表现是与全球市场无关的，因此最后一项的sharp ratio应该是i市场的sharp ratio，而视频中老师用的是全球市场的sharp ratio。

反映了无数次声音小，你们后台还是不管

请问老师这里，如果用上课所讲的“乘小除大”的原理，这里算出来NT/JPY的汇率之后，10million的NT不应该除以算出来的这个汇率的ask price 么？为什么除的是小的那个数字呢？谢谢

为什么over contribution 和 under contribution 需要乘（1-t），这个公式有逻辑吗？还是就是背下来的。

公司债券信用利差大小其实主要因为公司的信用评级不同所导致的，而不是抵押品。为什么