为什么不能选c？Mikey老师在讲例题说optimalriskyportfolio是有效前沿上的组合，那就是马克威资组合啊。B和C有什么区别？

在最后hypothesis of simple linear regression里，hypothesis testing里，我不明白为什么要假设b1是否等于一个特定的数字？

关于这一题，觉得有问题

请问fund manager 做 tactic asset allocation 算不算 violate any of the standards?

我看题目原来以为是用10年期来线性插补9.5年期。到底是什么意思呢？

这道题题目都读不明白。题目意思使用9.5年期和另外一个相邻期限来线性插补10年期的债券吗？看答案好像这个意思。

这题为什么没有视频讲解？

老师，R17例题7为什么不选pair2呢？它也是high correlation且说expecting mean reverting

衍生Reading8波动率微笑这个知识点不太理解是在说明什么问题，只是说K\S比K更具备对比性吗？K是指的执行价格吗？

衍生出Bob老师讲义57页例题第一小问，要求的内容是需要多少份看涨期权来对冲100000份股票，那根据dynamic hedging公式，应该是三角形C=三角形S乘以delta，也就是100000*0.3，这个跟解析不同，请问老师，我是哪里没有理解不对吗？