林同学回答（1）
Evian, CFA2022-03-03 02:06:27
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目描述的是EF马克维茨有效前沿，应该选B。
C说的是一系列的optimal risky portfolios（多个投资组合），（一个）optimal risky portfolio是IC和EF的切点，没有一系列的optimal risky portfolios（多个投资组合）这个说法。
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（一个）optimal risky portfolio是IC和EF的切点，这句话是什么意思？那C改成 the optimal risky portfolio就对了吗？
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C中“set of ... portfolios”指的是是一组投资组合（多个投资组合）
但是C描述的对象optimal risky portfolio只有一个，是IC和EF相切得到的切点
C的描述本身有问题
改成你说的“the optimal risky portfolio”，这个最有风险投资组合，也是不对的，因为题目开头“the set of portfolios”问的是一组投资组合，C却是一个投资组合，题目和C不对应。
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