这一页倒数第二个公式，是不是可以倒推出标的虚拟债权和CTD债权的duration一致？

老师，请问下，按照图上所说p为拒绝的最小面积。那阿尔法落入p里了，即P大于阿尔法，则应该拒绝原假设才对？ 请问下老师，是哪里逻辑出问题了呢？

这里p是不是就是0.5？否则下面的计算把p和1-p调换过来岂不是结论就不成立了？

讲义里不是LATC么？

为什么解析没声音啊？

老师您好，在有关variance_swap的计算中，volatility为什么一定要去掉%计算呢？从意义上似乎说不通。但如果不去掉%，计算出来的结果又有差

active risk公式中最后一部分不是残差项风险吗？为什么老师讲的是个股带来的风险呢

二类错误上升，不是取伪吗，那就是本应该有病的机器没判断出有病，不是TN上升吗

课后题116页第14题请老师讲一下long short的net exposure和gross exposure

Grasmere第1、3、4题