这个例子是综合利率和汇率判断套利方案，这个思路比较可以理解。最后的方案是借高利率货币BRL，卖BRL，买AUD（远期溢价2.1392大于2.1131）。 和carry trade以及forward rate bias的理念相反，所以这之间的联系在哪里？

请问这个答案解析的表格里H0里面这一项，σ^2=σ0^2是怎么理解？？？多个方差之间那个我能理解，这个单个方差是和啥比较？拿这题为例，既然是和一个具体的固定数字比较，23，为什么表格里的H0不直接写σ平方=某个数,或=X呢？

第一题和这一题问的一样，都是samplingerror，但是第一题和这一题的答案的内容有些许不同。为了以后的记忆，请问这样理解对不对：samplingerror就是样本测试结果值或者说预估，估计值与真实population的差异

麻烦再区别一下这三组外汇的概念: 升贴水，升贬值，远期溢价/折价。

MAD有办法用计算器按出来的快捷方法吗？

这个sample standard deviation， 12， 除以N开根号，一直记不住要加这一步，这个除完了以后是有一个别的什么名称吗？S/(N^0.5)这个，它咋子逻辑上是个什么概念，能给一种让我能记住要这部操作的释义吗？万分感谢！

书上的结论:低利率货币是远期溢价，应在即期卖出。 一、利率角度。借低利率货币，在即期卖出，在远期买入。这个角度我能理解。 二、汇率角度。远期溢价的货币，说明货币在升值通道上，应即期买入，远期卖出。这个角度得出相反的结论，是哪里错了啊？

老师您好，请问bootstrapping的可能性为什么是n的n次方，是因为重抽样本也考虑顺序吗？如一共有1，2，3，4，5的样本，使用bootstrapping，抽出来的12345和54321是不一样的吗？而刀切法只有1234，1235，1245，1345，2345五种，刀切法就不考虑顺序的影响吗？

这个公式是在哪里学的呀

为了练习，我问一下，假使本题不问这么明显的问题，比如non-smoker+not suffering，是不是应该是185/300?