beta=相关系数*单个资产的标准差/市场组合的标准差, 是否可以理解为beta=相关系数*单个资产的总风险/市场组合的总风险？

您好，公司 20X1. 1.1 授予25 million 个option, C0 = 1,288, S0 = 4,360 = X, 每年生效1/3, 20X3. 12.31 生效完，20X5, S = 5,400, 6m option被执行, 20X1, X2, X3, 12.31, share based compensation expense = 1/3 ×25 ×1288 = 10,733, 20X5. 12.31, share based compensation expense = -6 ×1288 = -7728, 为什么 paid in capital = 30,888 ？； CFF = 23,160 是怎么来的？

老师，这边下面最后两小段关于gaap下怎么在cash flow statement划分interest expense和dividend是不是写错了？究竟是operating还是financing？

请问老师在基础课程中讲到风险承受能力RT 是什么英文缩写？

对于CFA 一级 这个解释对吗？

请问如果误差项是一条平行于X轴的直线，这时存在异方差吗？

这道题可以用regret aversion中的herding来解释为啥基金经理追加投资导致bubbles？还是说其他的偏差行为解释更合适

illuision of control不是属于不处理新信息的过度自信吗？可是视频中老师讲的这道案例题第3小问，又说jordan有哪些处理信息中过度自信的表现

为什么会有“默认u×d=1”这个事？这道题中明显就不符合这个默认规则啊

跟模考这题区别在哪儿