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CFA问答
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翻看了好几个老师的回答,感觉对Gross return的解释还是众说纷纭 1.他到底是不是总收益或者是他的中文翻译到底是不是总收益,因为有老师回答说gross return=总收益-交易成本 2.总收益不包括交易成本的意思是什么有老师回答说是扣除了交易成本,这个扣除是否是减去交易成本呢,还有老师说gross return+trading cost=total return,但这样的话意思不就是gross return 成毛利了,这个老师是这样说的,与其他老师说的大相径庭 3.gross return 到底是不是税前收益,net return 到底是不是税后收益,两种说法都有老师提出,还是说是在税前或者税后的基础上
查看试题 已解决1.10分03秒,所说的:第5步,假设卖空时间到了,我的short seller要把股票买回来,还给lender,那这个时候broker就会把钱给到short seller。我的疑问是:要把股票买回来还给lender,但是为什么钱是还给short seller而不是lender?2.以及12分06秒,所说的:所以,我当初给到broker的这个钱里面,加上broker投资获得的收益,减去支付给broker的服务费,减去支付给lender的利息,剩下的钱,才给到short-seller。我的疑问是:为什么剩下的钱是给short seller,而不是lender? 3.截图2,最后一句话,“剩余的利息将返还给做空者”,为什么是还给做空者,而不是lender?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?