CAL和EF的切点处，的回报率和西格玛所对应的那个资产，有什么投资意义？应不应该买？

C的公式中分母上X的标准差和Y的标准差在题目里怎么用的是平方项的标准差

请问这几种index return的计算方法有没有好的记忆方法？

为什么第二期现金流是10/（1+S2）^2，而不是10/（1+S2)(1+S1）呢？

LM3另类投资没有总结？

他能买得起PE吗

请问第四题我哪个部分有想错？ 我的理解是forward price =时间价值+carrying cost-carrying benefit，当股利收益率提升时，carrying benefit提升，故forward price下降，所以要short 才可获利？

第二题里指的spot rate 是到期时的spot rate吗？ 那第二题的B又错在哪里？

请问这道题能否出个视频解析？尤其Q3，看了答案觉得没理解

请问effective duration 是不是属于curve duration？这两者都是衡量benchmark curve 的平行移动？ 如果是非平行移动，应该用key rate duration