固收Q7为什么不能选C

老师，为什么model risk 无法消除，在DB plan

固收Q2)AB描述的分别是企业债和地方债吗

为啥这里的公式不带correlation?

老师stratified sampling不是lower cost吗

那为什么不能用 beta= correlation*sigma(asset)/sigma(global market) 这个公式来算beta?

盲区…为啥选A

老师这个题不懂，为什么选C

Q2,75million和1.04是乘的关系是什么逻辑来着… 这个地方有点理解不了为什么要乘1.04，因为本身就买了75million，乘这个系数是干嘛来着

我看了下教材,大致理解了下这边平行移动的意义.老师看看是不是这样. 就是本来久期是用来衡量利率 y变化对于债券市场价格变动的影响,因此需要有了横坐标是利率,纵坐标是债券价格的曲线. 但是这里有个隐含的事情,就是利率每变动一单位,到底是marturity 为多少时的利率变动呢? 根据 yield curve曲线,利率与时间其实也是有一根曲线的,不同时间点上对应着不同的利率. 所以只有平行移动时,即:比如市场利率发生了变动,导致了yield curve曲线平移了,所以此时无论哪个时间点下,△y 的变动都是一致的,所以此时再计算久期,那么△y 就不用去顾虑到底是哪个maturity 下的 yield 对应的△y 了,是这个意思吗? 否则要用不同时间点下不同的△y 做计算. 我这边再问一个问题,yield duration久期这条曲线,就是利率和债券价格曲线,是针对某一个债券的,还是针对市场上所有不同 maturity时点 的债券的?