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CFA问答
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老师,您好!这三个人的表述,答案说M是对的,但我觉得表述有问题啊。1.题目中说是: expected changes in corporate earnings,GDP,and the price-to-earnings multiple.我觉得应该是expected changes in corporate earnings-to-GDP,GDP,and the price-to-earnings multiple才对啊? 2.其他两个人的表述具体错在哪里呢?
老师,您好!这三个人的表述,答案说M是对的,但我觉得表述有问题啊。1.题目中说是: expected changes in corporate earnings,GDP,and the price-to-earnings multiple.我觉得应该是expected changes in corporate earnings-to-GDP,GDP,and the price-to-earnings multiple才对啊? 2.其他两个人的表述具体错在哪里呢?
老师,您好!紧接上题,刚刚打错了,是international parity condition。除了 购买力评价理论 计算出来的与实际值有偏差,有 这种对冲或非对冲风险。那么其他两个评价理论计算出来的呢?
已回答老师,您好!1.international parity condional 的比较准确的解释是什么?2.是JPY/USD形式,现在实际的汇率是120,但根据RPPP计算出来的是112.62,答案说JPY exposure be left unhedged,怎么理解?3.是翻译为 日元有 左非对冲的风险?
老师,请问一下课后题13页第5题中提到receiving 10 annual 100000 retirement payment ,主要纠结在10annual,意思是10年之间每一年都有现金流么?我理解是10年以后终值为100000!求解答,谢谢!
已回答精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?