不理解 这里的conventional是中性利率吗 能讲解一下这道题吗

不太明白老师举的例子，模型1.30建的，在哪天去做回测有look ashead bias？1.15还没有建好模型也没有数据怎么可能做回测

请问这里的T是Option的expiry还是future的expiry? 比如option是一个月，但是future的tenor是3个月，那么T是四个月还是1个月?

基础班讲义PDF版本18页，future spot rate与prevailing forward rate .哪一个是分析师自己的预测

老师我用这个题理解一下rolling yield。正常计算rolling就是f-s（1.3916-1.3935），这个题spot涨，所以变成1.3916-1.4289。这样理解对吗。

所以刀切法就是一定是按顺序删掉的吗来这样才会有最大N组重抽样，不然如果出现删掉重复的话那最大重抽样就不是N次了，N次就属于一般情况了

计算流动资本投资时用到流动付息债务有具体哪些？shor-term debt和notes payable？

为什么价格下降，久期要越小越好

老师 基础班里说只有多头leverage需要保证金 没说做空也要保证金啊

Module 3-书P94-Example 2-Exhibit 4下方那一段中说的minimum bin =1, maximum bin=20, 这两个数是给定的已知条件，并不是根据Exhibit 4中的数据计算得出的？