穆同学2024-04-27 13:08:24
穆同学这个题错了吧老师。A对吧…
回答（1）
最佳
wendy2024-04-27 23:34:04
wendy同学，你好
Rolldown return 的定义就是在利率曲线不变的情况下，债券价格变动的收益率。、
你这里写的也是相反的，P1是五年债券的价格，P0是4.5年债券的价格，由于债券溢价发现，随着债券临近到期日，债券的价格会逐步接近其面值，因此P1<P0，所以P1-P0<0,因此roll down return是负数。所以C选项是对的。
A选项错的点在于应该是roll down reurn是利率曲线不变的情况下，债券价格变化产生的收益率，所以应该是at the same yield to maturity.
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