老师标蓝部分写的是基金not engage，那还能搭便车吗

Module 7-书P208-Question Set 2-Question 1-Option 2题干中的最后一句话说的是using Equation 7, 写错了吧？应该是Equation 4, 如截图2所示？书上第几页有这个Equation 7， 请截图

本题题干 有歧义啊，若理解为 一个浮息债券的收益率变化源自于哪一个因素，所以答案应该选择MRR的变动，同一个floater 的 spread是固定的，只有MRR变化了才会引起 DR的变化，不同的floater之间的spread是不同的。

C不太理解，为什么

这个upward sloping flatter和call option increase谁是因谁是果啊

麻烦解释一下这两题，谢谢。

你好老师，考试时写作题回答中，是不是都既要描述为什么这个选项满足 又要说其他选项为什么不满足？

可转债的期间现金流1块钱为什么要考虑，不是已经行权变成股票了吗，按理说这一块钱应该收不到

费用为什么不扣在分子？

什么情况选A