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CFA问答
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老师 答题时我这样写能得分吗?没有写BPVHR这些术语会扣分吗 To achieve the target value 188181500 euros of equities in the portfolio, Uff needs to reduce 201384000-188181500=13202500 (euros) of equities. [(0-1.28)/1]*( 13202500/35000)=-482.83 , rounded to -483. So Uff needs to sell 483 equity index futures contracts. To achieve the target value euro 101328500 of bonds in the portfolio, Uff needs to increase 101328500 – 88126000 = 13202500 (euros) of bonds. [(13202500*4.59*0.0001-0)/91.26]*0.733194=48.69. So Uff needs to buy 49 bond futures contracts.
老师,这一题的portfolio和index有什么关系吗,为什么要用portfolio的DTS乘以index的percentage。如果他们之间有关系的话,index的OAS和portfolio中两个债券的OAS有什么关系呢
第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
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