为什么不选B呢？题目不是说factors tend to be more volatile than traditional market factors吗？

Q2下面有一个P/Y的设定的回答，我看了下我的是10，这个是什么意思？需要改为1吗？

A synthetic strategy cannot br pursued…这句话什么意思啊

助教老师好。我们在谈yield的变化和credit spread的变化对于债券组合价格的影响的时候（图内两个公式），我们谈的都是市场的benchmark yield，和index spread的改变么？咱一直到这一章都没有讲到具体组合内债券个体的yield改变对价格的影响，或者个体的spread改变对价格的影响对么，都是从宏观来讲整个市场的curve和spread的变化？

还是这道题，我知道考点是hedge ratio。1是不太能读懂黄色标记那句话代表什么意思。2是不知道r怎么变化

老师 想确认一下 FRA的contract expiration 就是 settlement date是不是 突然想到 想确认一下

K不是bond 零息债券么 上一题 怎么是exercise price了

请问第四题的计算，为什么都没带百分号，即用0.13-0.005×1.5×0.0576？

老师这里说 一般call option 不会提前行权 是为什么 麻烦老师 整体概括说一下 谢谢

老师 这个题里表格下面 说fra settle的discount rate要用1/1% 那为什么 valuation的时候 还是用表格里 的MRR？ 而不是都用 1.1%？ 有没有规律分辨