老师请看下这张图，对zero coupon bond KRD 的解释。老师课上用parrate5↑引起的spotrate5↑再到spot rate10↓的推导没问题。但此图有个假设——这个10year bond的yield curve是flat的，那就是说spotrate5=spotrate10，进而spotrate5↑和spotrate10↑是一个概念。那这样和老师的推导有矛盾了。我觉得关于zerocouponKRD的解释应该是在yield curve为sloping的基础上来讨论，请老师指点一下！
已回答
题目：金程题目书142页第12题。请问comment1哪里错了？callble bond用OAS，且OAS小于noncallable bond的z spread。我觉得没有错啊
已解决
threshold dividend是什么意思
查看试题
已回答
第一步求最后25年的PV不应该是先付年金模式吗？不应该是BGN模式吗？为什么这边用的是后付年金模式？
查看试题
已回答
non-operating cashflow 的公式
已回答
168页第23题为什么答案解析中说回购和支付股利会降低wacc
已回答
老师你好，这道题里的A选项错在哪了呢？
已回答
还有这道题求的不是AI吗。。。。为什么算的是Full price
查看试题
已回答
1:为什么104.75乘以面值1000之后是1047.5？
查看试题
已回答
老师请问这个第三问怎么算的
已回答
