Q3计算利率互换合约价值的时候，视频以对冲思想来解答的，但是我看似乎也是用1-Bn/(B1+...+Bn)算出的浮动的价值，然后再和固定利率做差值来计算每期的差额，不太清楚这个对冲思想和直接算两个利率的价值，他们的区别是啥

c选项，公式是用到fv公允价值来计算啊，题干只给出了市场价值，没有公允价值？

哈喽，Q2的Call 的no-arbitrage定价不是以long Call与short delta Stock吗（讲义上也是这样）

哈喽Q6的-3.6%已经是去年话的吗

为啥不能选C

这题中semi- Liquid不用考虑吗？

正常情况下，波动率越高，range越小越好，考虑成本后，range越大越好，但是这个题目中什么地方说要考虑成本呢？ 那是不是考试中只要遇到波动率高的，就应该提高range呢？

BC是啥

carrying amount 难道不用加一个 net carrying amount 才算是减去折旧的账面净值吗

那这里的股利岂不是被算了两次？在t0时刻抵减限值，t1时刻又在考虑提前行权的时候加了回来？