在40:56 老师拿出来讲的上午题讲义是在哪儿打印的y啊？名字是：“2010-2012年机构IPS-上课版本.pdf”

CVA是pv of all expected loss，这样不会出现double count的情况吗？

老师好，net premium written和net premium earned怎么区分呢？

为什么POD比RR对spread影响更大？

请问第2题的C为什么不对？用上个东家的业绩表现不需要得到上个东家的书面同意吗？

你好，这里44题，还不是很明白，特别是答案里说到 自变量不能随机的，我们学了数量分析，一般都是说 随机抽样，随机不是更有普遍性吗，还有45题，这里也不理解，决定系数不是只是用来解释用的吧，而真正检验是t和F检验（多元）

老师你好，Reading 39， 课后题13题，这个计算value of 6x9 after 90 days，按照您计算的意思是完全只考虑这是一个支付固定利率的FRA啊，但是题目中的给的是swap, 还有receive floating呢，在计算中完全没考虑啊。 这个题目的解释完全看蒙了。 要是出FRA肯定没问题，这个很好理解，FRA协议带上Swap就看不懂了。我看这个提的解法完全没考虑swap，浮动利率根本没考虑进去。

第十题，b选项答案说是incremental cashflow。和opportunity cost有点像啊，怎么分别？他们两不都是放弃原来的，引入新的？

第二题b的意思是说薪酬委员会要留意管理层可能参与的最终付款？b选项没看懂。c是说什么呢？我就知道薪酬委员会必须直接像董事会汇报，c说的不是这个意思？

老师你好，Reading 39， Case 2 的第九题，题目中算Swap的valuation，讲课的时候讲的是在某一时点的浮动利率和固定利率的valuation是在这一点收到和支出的PV的差。 就是收到的浮动利率在这点的现值和固定利率在这点现值的差。 但是题目中的计算value的办法是用T=0时点和T=t时点求给出来的市场当期固定利率相减，折现到0时点。 这个两个计算value的思路完全不一样啊。 请问考试要求计算swap的时候到底用哪种呢 ？