第二题没有要求把计算的收益率结果写进来，可不可以只说当前组合考虑通胀后的收益率不足6%？

IRR和YTM的区别是什么？

duration matching策略里duration难道不是modified duration吗？所以例题5里应该要用macauly duration/(1+cash flow yield),然后再和9作比较啊

老师，这道题为什么要(42000+170)*0.07？并且42000*0.07才等于2940。

f分布区别是什么 f和卡方分布区别

题目不说就默认一年换一次？

老师好，可以讲一下，optimization model是怎么做的吗，为什么属于quantitative呢

担保物收益率一般tbill rate也不会很高啊，这里不包含卖空再买入产生的收益吗？这个才是大头收益吧…只计算tbill收益减去借贷成本那还不够本吧

第二题中，老师说相除要用对角。我不明白为什么。谢谢！bid应该除以bid才对啊

那前面讲的long short strategy 也是bottom up 的吧