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CFA问答
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老师您好,特别抱歉我在Fixed Income这块问题有点多。想请问一下 1)单边久期究竟是什么?能给个例子么? 2)单边久期相对于有效久期的差别是什么?他们两个之间的联系又是什么? 3)有效久期相对于MD更适合计算含权债券,那为什么有效久期就更适合计算含权债券呢?我查了chatGPT 说是计算了现金流的变化导致的,但是公式里面并没有纳入现金流变化啊? 非常感谢
老师您好,想请问一下,由于利率曲线的变化导致的V option改变,我们是不是可以直接说只要利率曲线变的更平坦,含权债券价值就会低?因为V pure 也会随之随之变低,同时 Vcall 上升,Vput下降;当利率曲线更陡峭的时候,含权债券价值就会更高?
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