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1000008813012024-06-01 21:39:13

这题NET PAYMENT的公式没理解，是什么意思？

回答（1）

Emma2024-06-03 14:39:43

同学你好，对于一个interest rate forward，可以锁定一个利率，同时会根据到期时的市场利率计算双方的盈利的，这个net payment就是合约的一方给另一方的钱（未折现前），例如你截图的这个例子，这份合约一开始锁定的利率是2.21%，到期实际利率是2.22%，那么合约的一方的盈利就是（2.22%-2.21%）*1million*1/4。

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