俞同学2024-06-01 20:42:24
俞同学老师，Sharpe and Sortino ratios, 他们两个都是risk-adjusted returns么？我怎么记得就是Sortino ratio是，Sharpe ration不算呢？谢谢。
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Emma2024-06-04 14:08:49
Emma同学，你好，算的，因为夏普比率属于绝对风险下的风险调整收益指标SR=(ER-Rf)/sigma P , 投资者追求的是单位标准差（风险）下最大的超额收益，即risk-ajusted return 最大。
祝考试顺利，望采纳，谢谢
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