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NOTEs P248 第三题,书上答案是不是错了?应该是(964-225)而不是(784-225)

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corroborate是证实的意思,B选项翻译后不就是证实后再重新发布一份报告吗?请问这个说话有什么问题

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NOTEs P246页例题,上课老师说这道题可以用小数而不用整数计算(如21%取0.21而非21),书上用的整数计算,我用小数计算,但是算出来的答案差10^2.这10^2差在哪?(计算方式就是将例题的过程中的所有取整数的百分比取小数,其它没变化)

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NOTEs P245 “Convexity”标题下的第一段的第一句话“Because the payoffs on a variance swap... respect to volatility”并没有把为什么variance swap相对于volatility是凸的,只是描述了这个现象。烦请老师为我讲解一下,现象。

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老师你好,按照这个公式计算total risk,应该有一部分会有重复对吧,这些重复的部分因该减掉。 比如portfolio一共5个资产,计算第一个资产的时候,要利用他的weight和第五个资产的weight乘以他和第五个资产之间的covaranice。那当计算第五个资产的时候,第五个资产和第一个资产的covariance就不应该再算一次了是么?

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NOTEs P241~242 这两页说到了VIX futures的价格曲线。以241页的图为例,根据书上的说明以及我本来的理解,这张图表示投资者预期未来的波动会增加,所以曲线向上倾斜。11年7月18日时,8月1日VIX Future报价为21,10月1日VIX Future报价(约)为21.5;如果该曲线结构不变的话,设当两个月后(11年9月18日),10月1日VIX Future报价应降至约21。那么问题来了,如果预期未来的波动增加,那么相比7月18日的报价,9月18日的报价(10月1日的VIX Future)怎么反而下降了呢?或者换个方法问,是什么让这个价格曲线保持不变的呢?

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老师,请问在债券中,YTM和coupon rate是一回事吗,谢谢。

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为什么不用披露?“标的公司”前面好像没讲过……

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课上例题中 forward price is 0.7900(USB/ZNP),怎么理解为卖一个ZNP能得到0.79个USD?

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在达到可使用之前的费用不应该是资本化吗,为什么这里是费用化呢?

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