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CFA问答
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NOTEs P246页例题,上课老师说这道题可以用小数而不用整数计算(如21%取0.21而非21),书上用的整数计算,我用小数计算,但是算出来的答案差10^2.这10^2差在哪?(计算方式就是将例题的过程中的所有取整数的百分比取小数,其它没变化)
已解决NOTEs P245 “Convexity”标题下的第一段的第一句话“Because the payoffs on a variance swap... respect to volatility”并没有把为什么variance swap相对于volatility是凸的,只是描述了这个现象。烦请老师为我讲解一下,现象。
已解决老师你好,按照这个公式计算total risk,应该有一部分会有重复对吧,这些重复的部分因该减掉。 比如portfolio一共5个资产,计算第一个资产的时候,要利用他的weight和第五个资产的weight乘以他和第五个资产之间的covaranice。那当计算第五个资产的时候,第五个资产和第一个资产的covariance就不应该再算一次了是么?
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