老师，请问在债券中，YTM和coupon rate是一回事吗，谢谢。

为什么不用披露？“标的公司”前面好像没讲过……

课上例题中 forward price is 0.7900(USB/ZNP)，怎么理解为卖一个ZNP能得到0.79个USD?

在达到可使用之前的费用不应该是资本化吗，为什么这里是费用化呢？

NOTEs P227例题 题目中的-20BP 都是减在外币方（借入美元方）收到利息的利率上的吗？因为结合前面对negative basis的说明和P231的练习题，貌似是这样理解的。另外，如果上面的说法是对的，那么当swap双方都不是美元（比如欧元和英镑换），这个-20BP应该减在哪一方收到的利息上呢？

NOTEs P224页 第三题。是答案错了还是effective interest rate是去年化后的利率？答案算出来的是2.0%，但是正确选项却是A？

NOTEs P196页例题最下面一句话“A rise or fall in the index would reduce the (time) value of the long put...”题目中是对这个指数的option做calendar spread，为什么指数的涨跌会影响put的时间价值？

为何累计折旧的变化是6$，但是资产负债表是8$？这个不矛盾么？

老师你好，reading 25，关于absolute risk这里，我们要求第i个资产对portfolio variance的贡献，等式右侧的求和公式是针对所有的i求和，我怎么觉得这个公式写错了呢，应该是针对所有的j进行求和，这样求的是i资产和其它所有资产的权重×covariance再求和。

老师课上所说＝D，其实就是指＝纵坐标轴的那个P值吧？等于Demand？有点没理解。希望老师解答