计算时为什么不加入残差项的值？

请问这个案例中b的client是学校吗？

你好，接上一问，还有题目给的股价17，做什么之用，既然要这样加一年年，而且加起来不等于17，

你好，这个原版书后题，2019年的原版书，第201页第23题，我是这样算，见附件，相当复杂，我就搞不清楚，怎么去辨别V0，为什么是2009开始，那前面说06，07，08，还有半年付一次怎么没有用呢 直接一年算一次股利了，这些背景怎么去辨别了

NOTEs P248 第三题，书上答案是不是错了？应该是（964-225）而不是（784-225）

corroborate是证实的意思，B选项翻译后不就是证实后再重新发布一份报告吗？请问这个说话有什么问题

NOTEs P246页例题，上课老师说这道题可以用小数而不用整数计算（如21%取0.21而非21），书上用的整数计算，我用小数计算，但是算出来的答案差10^2.这10^2差在哪？（计算方式就是将例题的过程中的所有取整数的百分比取小数，其它没变化）

NOTEs P245 “Convexity”标题下的第一段的第一句话“Because the payoffs on a variance swap... respect to volatility”并没有把为什么variance swap相对于volatility是凸的，只是描述了这个现象。烦请老师为我讲解一下，现象。

老师你好，按照这个公式计算total risk，应该有一部分会有重复对吧，这些重复的部分因该减掉。 比如portfolio一共5个资产，计算第一个资产的时候，要利用他的weight和第五个资产的weight乘以他和第五个资产之间的covaranice。那当计算第五个资产的时候，第五个资产和第一个资产的covariance就不应该再算一次了是么？

NOTEs P241~242 这两页说到了VIX futures的价格曲线。以241页的图为例，根据书上的说明以及我本来的理解，这张图表示投资者预期未来的波动会增加，所以曲线向上倾斜。11年7月18日时，8月1日VIX Future报价为21,10月1日VIX Future报价（约）为21.5；如果该曲线结构不变的话，设当两个月后（11年9月18日），10月1日VIX Future报价应降至约21。那么问题来了，如果预期未来的波动增加，那么相比7月18日的报价，9月18日的报价（10月1日的VIX Future）怎么反而下降了呢？或者换个方法问，是什么让这个价格曲线保持不变的呢？