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CFA问答
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Q. Which of the following statements regarding applications of ETFs in portfolio management is corre为什么B不对 A.Equity ETFs tend to be more active than fixed-income ETFs. B. The range of risk exposures available in the futures market is more diverse than that available in the ETF space. C. ETFs that have the highest trading volumes in their asset class category are generally preferred for tactical
已回答这里有一个点不明白,就是revenue 是净收入 net revenue的概念对吧? 净收入是指主营业收入,还是所有营业收入? 之前老师说,营业收入减去折扣和退货才是净利润吗?在我的概念的里,总的收入是一个.然后总收入里面包含了:营业收入和营业外收入. 营业收入中应该包含主营业务收入和非主营业务收入吧?所以折扣和退货是不是在主营业务基础上减去? 利润表中的 revenue 准确的来说只是包含了主营业务收入,再减去折扣退货等等是吗?而非营业收入是吗?
老师,能帮忙梳理一下return generating model, single index model, market model, CAPM之间的关系吗?return generating model里面包含了single index model和multifactors model。single index model包含了market model。CAPM也应该算是一个single index model吧?那CAPM和market model的关系呢?
已解决精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
