天堂之歌

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我记得上课的时候讲过,theta和call与put都是负相关关系啊

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所以算AIT的时候需要复利。算FVC的时候单利?

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PEG ratio是不是应该等于200?

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第一题的b, 题目说是passive 不应该是有效市场吗

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這裡PMT不是按1000嗎? 怎麼會是100

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Q1,我计算时用的D₁,所以多了一个1+g,为什么不对?

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老师曾经说过basis是spot-future,跟这里的basis risk有关系吗? 该怎么理解basis risk?

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老师好,这里"(SSE有-SSE无)/q"的q是什么来着?

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为什么是加上AI0,减去AIt. 根据时间轴,我在持有bond期间收到一笔coupon,但其中AI0 不分不属于我的持有期间,那不是应该减掉吗?AIt也是,在我持有债券期间内,没有收到coupon datte到T时间的coupon,不应该加上吗?

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市场利率和折现率关系

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