老师您好，特别抱歉我在Fixed Income这块问题有点多。想请问一下 1）单边久期究竟是什么？能给个例子么？ 2）单边久期相对于有效久期的差别是什么？他们两个之间的联系又是什么？ 3）有效久期相对于MD更适合计算含权债券，那为什么有效久期就更适合计算含权债券呢？我查了chatGPT 说是计算了现金流的变化导致的，但是公式里面并没有纳入现金流变化啊？ 非常感谢

老师您好，想请问一下，由于利率曲线的变化导致的V option改变，我们是不是可以直接说只要利率曲线变的更平坦，含权债券价值就会低？因为V pure 也会随之随之变低，同时 Vcall 上升，Vput下降；当利率曲线更陡峭的时候，含权债券价值就会更高？

老师您好，请问对于callable bond 也好， putable bond 也罢，老师画出来的界限，那块的价格和利率是怎么求的呢？也就是跟pain vanilla bond开始不同的临界点是如何算出来的呢？

老师您好，想请问在实战中，如何确定哪个债券是准确估值的呢？

对于potential客户，是否需要对他的信息进行保密？通知客户的时候，是否通知prospective或potential客户呢？

对于Mandate的改变，是否需要同时负责current，prospective and potential clients? 还是只需要通知Current和prospective即可？

第二题没有要求把计算的收益率结果写进来，可不可以只说当前组合考虑通胀后的收益率不足6%？

IRR和YTM的区别是什么？

duration matching策略里duration难道不是modified duration吗？所以例题5里应该要用macauly duration/(1+cash flow yield),然后再和9作比较啊

老师，这道题为什么要(42000+170)*0.07？并且42000*0.07才等于2940。