在 计算 valuation 时， short position 和 long position 的计算区别差异是？能否以母鸡 举例
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之前老师上课讲了，按价格加权，每分红一次就要变一次分母，为什么这道题不选A?
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b为什么不对呢
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老师，请问计算diluted EPS的时候，如图二是拿每一项（优先股，可转债利息，期权）和basic eps比较吗？不应该按公式那样，所有的已知条件都考虑在内吗？判断稀释这一块有点不太明白。
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老师，本道题中88bps的credit spread有用吗，什么情况下会用到呢？credit spread与spread duration分不太清楚什么时候用哪个。
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老师，汤震宇老师的会计快速突破法第四课这个地方（附了截图），非常好的讲解了为何交易性金融资产进I/S, 但是没有讲为何可供出售进权益，可否请老师讲解下其背后的原理？谢谢！
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老师课上讲到，只要收益率曲线变化，均应当增加凸性。而曲线斜率变陡峭下的策略增加了超额收益或减小损失，此时凸性都是下降的，这两句的矛盾如何理解呢？
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R11第7题，为什么cap rate是用current计算的？能否说下GK，ST，和这个模型计算预期收益率的时候，那些数据要用current，哪些要用forecast的？为什么？
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老师，汤震宇老师的会计快速突破法第四课这个地方（附了截图），听了几遍仍然不是很理解，讲课内容中前后似乎还有互相矛盾的地方（比如课上说“未来以实物交割的不做账”，它们不是都以实物交割吗？）。麻烦老师再讲解下为何forward的飞机不记账，期货的燃油要记账，还有飞机这个情形是等到正式付款再记账吗，还是应怎么正确记账。谢谢！
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老师，carry trade是无成本套利吗，那cash neutral里买一个债卖一个债，没债怎么卖呢，买债的钱又哪来呢？另外duration neutral方法相当于构建了两个cash neutral组合（先保证无成本，再构建第二个调整duration），是这样理解吧？
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