B选项怎么不对？怎么就和Fund B’s strategy不一致了？Fund B压根就没提到long-term investment不行

Forward公式FP=S0(1+Rf)的T次方。为什么short forward不是-FP=-S0(1+Rf)的T次方？这样T时刻不是应该sell assets？虽然这样和0时刻的现金流冲突了，但是可以解释一下为什么要把FP移到右边变成-S(T)+FP以后再来分析现金流动向呢？

如何区分ABC这三个strategy?

老师，没太明白statement1

什么是portfolio overlay?

老师，为啥在衍生品那章算 BPV（CTD）=D*P*1bp /100 * 0.1million，而这里不用。

题干中只提到five-year libor-based interest rate swap，如何得知是一年一换？

为什么10：30处老师说残差能解释yt？残差不是回归中不能解释的部分吗

本题如果换成问二叉树上任何一个其他节点，答案都是100吗？

这里的价格为什么不是用91.73%和96.17%分别乘以nocallable的price, 99.77，而是乘以100？