第53题老师说的是封闭式基金由于有锁定期 所以投资者要求一个更高的回报率 于是体现在了申购时的discount上

1、笔记第55页例题，为何duration差值比率和credit spread差值比率相等呢？2、衡量资产信用质量的时候用OAS和spread duration，二者之间是正相关关系么

我怎么觉得应该是B，three month libor loan beginning in six months，也就是这个合约6个月开始，3个月期限，也就是总共9个月，麻烦老师解释一下？

我怎么觉得应该是B，three month libor loan beginning in six months，也就是这个合约6个月开始，3个月期限，也就是总共9个月，麻烦老师解释一下？

老师，ZS是两条斜向上的spot curve之间的spread，GS是两条平行线之间的spread，这分别代表什么呢老师可以结合图讲讲吗，另外YTM为什么是条水平的线呢

这里的均值不是8吗？咋变成了2.67，如何计算出来的这个2.67？

请问老师，模型的预测为什么会一直有系数不确定和模型不确定性这两种风险

老师您好，我还是不理解。在以前的课程中不都是由k来代表bi的自由度吗？但是这里却是用n-1-k

repo margin不是抵押品的市值和lender给borrower的借款的差值嘛？那在计算的时候，为什么还要处以抵押品的市值呢？（视频20:20处讲的）就是抵押品市值是120万，借款是115万，砍头费不就是120-115=5万吗？

怎么算？计算机要怎么按