1️⃣为什么100是终值啊，不应该97.5是第四年的终值，100是面值吗。2️⃣四年前买了一个十年期的，那到现在的97.5不应该是N=4*2=8吗

老師好 請教一下第四問、96.3%-95.25%=1.05% 這個這麽理解、為什麼是用future-future 而不是future- spot?

题中没有题split80/20的分配比例啊

CML线上不是考虑的total risk吗，为什么还是充分分散风险

哈喽 q4分析一下

这里为什么是x=47的时候获得最高的premium 而不是x=45？

老师您好，我这边是中国银行课程班的学生，无法下载电子讲义，烦请联系17710692865，感谢🙏

套利的时候存在“卖出远期合约”这一说吗？远期合约期初签订的时候价值是零吧，卖了个寂寞。

这里怎么理解carrying cost和标的资产成本成正相关？

为什么会认为最近的day of coupon payment是6个月后呢？题目只是说这个国债每半年pays coupon，没有说上一次是什么时候paid coupon，为什么我们会认为下次发放coupon是6个月后？