不知道为什么我最后一步算的是667046.89 和答案有点差别哇

convexity怎么一会儿大好，一会儿小好？

为什么portfilio2的duration更小都可以过关？然后所谓的match，差多少才算是match?

但题目中不是说了balanced by producer and consumer为什么不选Chedging pressure hypothesis.

Z spread 没有很懂，视频说是两个spot rate 差值，这个“两个”是哪两个东西？比如是零息债还是付息债与国债的关系，还是说其它？有没公式？

存货计量方法是不是包含了计价和减值?

这个知识点我有严重的理解障碍，都说收益率曲线正常弯曲向上，这里说YTM是唯一的平行不管maturity是多久，但是在上一章节我们在stable yield curve下，随着时间推移短期和长期收益率都变低，所以我们应该多配置长期债。基于这两个知识点不就冲突了吗？对于“YTM永远只有一个且时间推移下不变”我觉得是错误的。

在老考纲中,我记得存货的减值转回在美国准则下有特例情况: 美国准则下,大宗商品和农产品允许转回,并且可以超过原值. 其他的存货不允许转回.而在国际准则下,所有商品允许转回,但不允许超过原值,但是大宗商品和农产品允许超过原值. 请问现在是不是这个没有了?

问一个关于计算权益端标准差的问题，为什么asset 和 liability的correlation增加，会导致权益端的标准差变小呢？怎么理解呢，公式又怎么体现呢？

老师我就这么蹦单词…能拿分么…