老师，这是老师上课讲的如下几个公式 Synthetic long/short forward: 1) Long call + Short put = Long forward (long forward其实相当于long了一个asset) 2) Long put + Short call = Short forward (short forward其实相当于short了一个asset) 把上面的两个等式左右两边挪一挪，得到以下两个公式 Synthetic call/put 3) Long call = long asset + long put 4) Long put = short asset + long call 我的问题是，如果把1）左边的short put 移到等式右边，我们其实有两种公式： 3) Long call = long asset + long put （short put 从左边移到右边，变成了long put) 这个公式老师讲到了。 那同样道理，我如果把short put 从左边移到右边，可不可以变成了short call 呢？ 也就是说，我们会得到这样的等式：Long call = long asset + short call 请问这样的等式成立吗？

老师在讲这张ppt的时候讲了Yield enhancement的一种方法：比如说你预测某种股票不会大涨也不会大跌，那我可以long stock的同时short calls （吃准了不会涨到别人行权）， 赚一笔期权费去enhance yield. 我的问题： 这种long stock的同时short calls 叫做什么方法呀？我看既不是Synthetic long/short forward， 也不是Synthetic call/put啊？还是这种操作就没有一个正式的名字？

老师， 13题a选项不明白。为啥should not focus on historical performance？

第六题：Compared with holdings- based style analysis (HBSA), a returns- based style analysis (RBSA): A is subject to window dressing. 老师能解释一下window dressing是啥吗？

老师， 您能分别介绍一下Closed-end funds， Open-end funds， and ETFs三种投资方式 1） liquidity 对比？ 2） 一天交易多少次？在一天的什么时候交易？

老师，您在给前面同学的回答中提到过 “这边题目中做的是micro attribution，基本上就分两块：allocation和selection（selection+interaction），而且文中也说到了，就分这两个部分，所以这边算的时候selection是要算interaction的。而在普通的brinson 归因中，一般归因会单独分三项：allocation、selection、interaction。这个时候问selection就不考虑interaction”。我想请问一下这样分析的逻辑是什么？我不太明白为啥micro和brinson models一个要单独考虑interaction effect, 一个不需要。

能不能举例说明一下Monte Carlo simulation和historical simulation 感觉理解的不是很透彻。

老师，第四题的capture ratio如何判断concave or convex? 是通过公式判断的吗？

为什么positive skew的话，mean ＞median＞mode 请老师解释一下

和长债匹配的目的是什么？