天堂之歌

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A和C区别是什么?都分别用于什么场合

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为什么put option的上限是X

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课后题Aleksy Nowacki的最后一题 不是return based不能capture最近的portfolio change 吗

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老师 之前LM1不是说slippage cost是因为liquidity而产生的吗 这怎么又变成market impact了

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老师 这题可以再解释一下吗 没太懂第二个条件

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C为什么不对

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问什么选B

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HHI指数不是用小数来平方然后再相加吗?我这两个笔记哪个错了?

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老师 考试会考active risk的计算吗

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为什么起初考虑了期权费C(P),但是t=T时没有考虑

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