老师 这边1992年1月-2000年12月 一共是108组样本容量 且为AR（1）模型 计算自相关系数的标准误中的T不应该是“样本容量-1”吗？即108-1=107

老师前面说speculative demand（SD）和市场R有关 和其他资产风险无关，可是这里又解释了为啥原版书说 SD和其他资产风险有关，所以到底有关吗？ 原版书这里的其他金融资产难道是指市场上的全部资产么？如果这样可以解释通的话，为什么我们不能理解题目中的C选项也是市场上的全部资产呢？ 另一个是在另一道题，助教老师说按相对理解，可以说SD和其他资产r呈正相关，能不能统一一下口径呀，到底是有关么两者？

28分50秒例题，为什么带入自变量的系数是α，不是α加β？后面β对应的是包含shock的部分哒？什么时候前面t-1方差系数用α，什么时候用α加β？

老师，第一个order指的是客户订单，后面两个order指的是企业自己买设备的订单吗？

这题目没有说守什么准则呢，到底用哪个折现率呢

经常看到题目有25-delta put option 这个是指什么？

老师您好， 我想问一下不管是收固还是支固定， 我的market price risk 都是增加的吗？ 因为我想得有点多， 我觉得收固定的话， 我是增加了market price risk， 但是我是支固定的话， 我不是把market price risk支出去了吗？ 所以我想问如果我是支固定， 我的market price risk 是增加还是减少呢？谢谢

题目很呢意思呀

老师，复苏阶段为什么利率比较低

我的理解是题中说了无可回收 所以在IFRS中 无法计算减值 所以就是US GAAP 不知这理解是否妥当……