第二题中，能否根据asset value的权重和D 计算出组合的 D，看哪个D更相近组合的D呢，为啥我计算出来都十点多的Duration

请问第四题 long short strategy （immunization）中，有什么意义吗。 因为免疫策略是平行移动下，收益不变，但是本题 5年期 10年期变动利率不同，不是平行移动，为什么还要用 immunization

这个第三条缺点怎么答疑老师解释跟冲刺笔记不一样，哪个为准？

negative butterfly 是凸还是凹呢，我个人看图像是凹

这个题，规模小不影响吗

划线部分用计算器怎么敲呢

老师，不太明白教材中这句话“being long a variance swap is equivalent to be long a basket of options and short the underlying asset (typically by selling a futures contract)“。为什么方差互换相当于long options+short underlying？

有个问题哦，为什么实际市场上没有超出一年的零息债券呢？

这一题还是不理解，为什么用pertrade作为price benchmark呢，从哪个角度去思考呢，解决这类选择price benchmark的问题有好用的思路吗

不知道我有没有记错 high touch 不是适合流动性差的大单吗 这儿为什么讲股票市场还适合呀