请问老师，在Derivatives-Reading 28的课后题中，第8小题。（课后习题P164）题中问构建synthetic cash position，为什么不用知识点二中的公式而用知识点一中的公式呢？

请问老师：option中collar和用cap、floor构建的collar在名称上都是一样的，如果出现在题目中如何判断说的是哪种collar呢？

请问老师：图中题目说0.03359是一个两个月的HPR，要将其变为年化收益率，为什么直接取了12次方然后减去1？我觉得应该是（1+0.03359）^（1/2），这就变为单月的HPR，再取12次方。

请问老师：为什么long butterfly代表着投资者预期股价稳定，而short butterfly代表50%小牛，50%小熊呢？

讲义25页提到yield enhancement，为什么出现在这里？有点懵 25、26页内容是属于monetization还是hedge？这一块儿的框架结构、以及和前面的逻辑关系是怎样的？也有点懵。 老师可否帮忙理一下？谢谢！

如何计算二类错误发生的概率？

老师您好，这个是协会官网的题，我觉得算的有问题。可能需要麻烦您计算下。我觉得此题，我用黑色标注的那块，应该是减去875000，因为long put 在利率下跌时候是赚钱的啊？

请问老师：为什么bond的收益率不是正态分布？

回购协议过程中，如果产生coupon，这coupon应该归属哪一方？

回购协议过程中，如果产生coupon，这coupon应该归属哪一方？