Shelley2019-04-28 16:56:41
Shelley老师您好，2017年 236页的C问，我截图的部分， 可不可以回答为： portfolio B： convexity of asset （0.91-7.3）is greater than convexity of liability（7）？因为教材改过，不知道我这样回答行不行。 答案给的是“it has both an asset with a duration (0.91) lower than the shortest liability (1 year) and an asset with a duration (7.30) higher than the longest liability (7 years).”谢谢您！
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Sherry Xie2019-04-28 17:19:46
Sherry Xie同学你好，思路正确，可以再写清楚一点，括号里标注下是duration，不然看起来直接指的是convexity。
你可以写: according to the lowest asset bond duration, 0.71, and highest asset bond duration,7.3, the asset convexity is larger than liability convexity.
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好的，谢谢老师:)
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加油喔~
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