老师，这个e问的题目和答案没有看懂，能不能帮忙解答一下呀？

请问 这类计算对冲头寸的公式中，原理我懂，问题是： 期货合约的价值在当前不是应该为0吗？那题目中为什么要用期货的price？这个price是个未来值啊，但是债券组合的价值又是个PV，那不是没有对应么？

roll yield为正不应该是forward price 低于 spot price吗？ 怎么视频题目中six-momth forward rate大于 spot rate 计算得出 roll yield 反而还为正了

老师请问：第一题中：1、current portfolio为什么一开始就要250000，这个如何判断他什么时候开始的contribution？；2、题中不是还说了每年要花30000（图中标红）为什么这个没有考虑进去呢？

老师您好！课后题Reading34第三题，为什么bonds的face value要乘以2.5？

请问， casebook year 2016 qn6 - C： 如果直接当做每年来算，可以吗？算出来结果和答案是有点出入：8.29%。 PV=-700,000, PMT=-72,000, FV=2,610,264, N=10.

statement3是啥意思

cta和cpo分别是做什么的，题目里的描述是什么意思

看不懂，求解答

这个哪个对哪个错，看不懂