covered call 作图计算X按比例应该是2倍的S0-C的绝对值？是否正确。

老师，为什么Price risk用麦考利久期，再投资风险用投资期限来衡量啊？是近似值嘛

SS6 P87 例题，锁定利率5%的情况下，为什么不直接用 20m*5%*90/360 来计算利息呢？题目里并没有说签订期权后，也要-25bp呀

老师，这里对CG的税叫资本利得税，Int叫利息税，Div叫什么税呀？

不理解CFA怎么想的，shock不应该by definition是短期的影响么……难道中东影响30年……1970-1980不也就是10年……

第二大段，rare negative event，为啥时低估风险，从VaR那段的表述看，不应该时高估风险吗？

约81分钟，关于securities lending, 其中讲到的cost， 如果有coupon发生的时候，coupon应该归lender， 那么，买这个债券的人呢？他没有coupon吗？（类似equity那一章的lending） 比如： A 把债券 借给我， 我卖给 C。 这个时候，这个coupon应该给A ，还是给C？ 视频里讲的cost是不是，理解为 我自己掏钱出来补给A呢？ 不然的话，应该不算是cost。因为这个coupon也是issuer支付的。

老师，请问课件里标黄的这句话怎么理解？为什么不是完全对冲？

老师，请问FX swap有本金交换吗？网课的课件上是有交换本金，但老师总结的思维导图里说不交换？请看我截图里标黄的部分。

老师你好，讲到如何reduce hedging cost，可以购买一个OTM的put option，也可以购买一个collar，请问如果购买了OTM的put option，是不是就不需要再买forward来进行对冲了？