第二步为什么是用150*50%

AMY Mclaughlin这个case第三题根据表格1给出的信息是曲度增加，也就是不是利率曲线的平行移动，那就会有yield curve risk，而降低convexity就可以降低yield curve risk，为什么不选bullet portforlio这种convexity小的，而要去选择barbells这种convexity大的，不是反其道而行了吗

请问百题里面的Taylor rule为什么都少了一个πe呢

请问这题的repurchase yield为什么是-1%，导致是减去-1%而不是减去1%

请问第三题是用的哪个公式啊

为什么这题要强调是small change？ 如果是big change呢？Optima和benchmark的price sensitivity还一致吗？

case6 第三题 请具体讲解一下，做这样hedge的目的

8分55左右，case Serena Soto第四题，B可以理解，但是A和C为什么错呢，尤其是C，说yield curve shift and twist就不是收益率曲线平行移动啊，怎么能看duration呢，duration是要假设收益率曲线平行移动的呀

老师，你好，关于原版书课后题reading 3中第7小题的解答，一般在离职之后如何联系少量前雇主客户是允许的，但是对于这个题目如何去判断是少量客户，题目中提到了朋友及家人，应该还是算多数客户吧？那种行为不是应该属于violation吗？

为什么duration match就是要卖掉债券？在讲duration match的时候好像没有提及要用卖掉债券的现金流来偿还负债呀？能否请老师举个例子仔细给我说说D match的流程和原理，有点搞不明白了