第一题严谨点说Asset端是不是还要加上vested的养老金和遗产的现值？考试中需要全部答上去吗？

这一章里反复出现各种macaulay duration, modified duration, and effective duration, 讲的时候也没有特别的说明，能系统性解释一下都用在什么场景，那里容易混淆吗？题目里经常会混淆啊

AMC里要求net和gross 都要披露，题目里只披露了一种，为什么没违反

这里的勘误和冲刺笔记是不是说反了？

AMC中的GIPS不是要求业绩展示的时候net-of-fee-return和gross-fee-of-return都要展示吗？Standards的performance presentation才是二选一啊。这里的讲解是不是搞错了？

Q1回答Black-Litterman可以吗？之前的提问助教回答错题目了，我问的不是她回答的那道题。

第一题yield增加不应该导致债券价格下跌吗？为什么还要买barbell呢？

对比这个DTS，之前用泰勒展开公式算价格price基于yield spread变化时（见图二）得到的到底是%变化还是绝对值变化？为什么和DTS公式得到的不一样，一个是绝对值一个是相对值？这玩意怎么记得住？

为什么对于每一个bond他们的modified duration和key rate duration不相等？之前在计算yield变化导致价格变化时用的也是key rate duration啊，这么说这两个duration不应该是一样的大小吗？

Q2. 题目视频解答的逻辑是错的。题目问的是围绕基金的，而不是学校。